Es gibt viele erfolgreiche Strategien für den Futures-Handel. Unter ihnen ist keine Strategie nachweislich die beste. Es gibt auch starke mathematische Gründe, die gleichzeitige Implementierung mehrerer Futures-Handelsstrategien zu bevorzugen. Selbst wenn das Guthaben des Händlers nicht groß genug ist, um 12 bis 20 verschiedene Futures mit jeweils zwei oder drei Systemen zu handeln, stellt er möglicherweise fest, dass unterschiedliche Futures-Klassen unterschiedliche Futures-Handelsstrategien erfordern.
Die ersten beiden Dinge, auf die ein Händler achten sollte, sind das Handelskapital und die verfügbare Zeit. Wenn der Händler einen kleinen Einsatz hat, beispielsweise 25.000 US-Dollar, kann der Erfolg am Ende des Tages problematisch sein. Der Einsatz eines mechanischen Systems könnte Ihre Chancen noch weiter verringern. Wenn der Händler genug Geld hat, um während des Handels ein Jahr lang seinen Haushalt zu ernähren, könnte Daytrading mit 25.000 $ funktionieren.
Der Händler muss seine eigene Persönlichkeit berücksichtigen. Wenn Sie wissen müssen, wie Geschäftsentscheidungen getroffen werden, wird ein Standardsystem wahrscheinlich nicht für Sie funktionieren. Typischerweise handelt es sich dabei um sogenannte „Black-Box“-Systeme, bei denen die Entscheidungsalgorithmen nicht offengelegt werden. Wenn Sie Probleme mit der Aufmerksamkeit oder der Entscheidungsfindung haben, ist ein Mustererkennungsansatz in Kombination mit Urteilsvermögen, einem Ermessenssystem, in Kombination mit Daytrading wahrscheinlich keine gute Option.
Wenn ein Händler bei Futures-Handelsstrategien ein mechanisches System bevorzugt, sollte er oder sie als Erstes Backtesting-Strategien anwenden, um sicherzustellen, dass das System profitabel ist. Ein diskretionärer Händler muss jemanden einstellen, der ihn ausbildet. Während Backtesting nicht etwas ist, was ein diskretionäres System leisten kann, ist es etwas, was ein Händler tun kann und sollte, indem er sich ausreichend Übung aneignet.
Bei der Bewertung von Futures-Handelsstrategien muss der Händler sein Aufwärtspotenzial und das Ausmaß des größten Verlusts berücksichtigen. Die Daten, die der Händler generieren muss, sind: der Gewinnprozentsatz (%W), der durchschnittliche Gewinn (AvgW), der durchschnittliche Verlust (AvgL) und der größte Verlust. Die „Kante“ des Operators ist gleich %W * AvgW – (1-%W) * AvgL. Diese Gleichung ist als „mathematische Erwartung“ bekannt.
Wenn der Vorteil des Händlers negativ oder sehr gering ist, wird der Handel auf diese Weise nicht funktionieren. Das durchschnittliche Monatseinkommen des Händlers ist die Anzahl der Trades pro Monat multipliziert mit seinem Vorteil. Auch hier wird die Höhe des Handelskapitals wichtig sein: Ein Daytrader mit einem Lead von 10 $ pro Trade bei dreitägigen Trades wird im Durchschnitt nur 600 $ pro Monat zahlen, wenn er einen Kontrakt handelt. Wenn Sie es sich leisten können, 10 Verträge auszuhandeln, beträgt Ihr durchschnittlicher Gewinn 6.000 US-Dollar pro Monat, was in vielen Städten ausreicht, um Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Bei der Auswahl der besten Futures-Handelsstrategien sollte ein Händler seine Bankroll und seine Persönlichkeit berücksichtigen und auch, ob das System Geld verdient. Es macht keinen Sinn, ein System zu kaufen, das hohe Gewinne abwirft, wenn man nicht über das nötige Kapital verfügt, um es umzusetzen. Nur wenige Menschen können ihre Persönlichkeit ändern, um sich an ein Handelssystem anzupassen. Ein Handelssystem, das schnelle Entscheidungen erfordert, wird für einen Händler, dessen Entscheidungsprozess sehr methodisch und gründlich ist, nicht funktionieren. Die Systeme sind günstig; Handelskapital ist teuer. Wenn das System nicht funktioniert, werfen Sie es weg und beginnen Sie erneut.
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